Caroline — autonomní AI obchodní platforma

Výchozí situace

Algoritmické obchodování bylo dlouho výsadou fondů a lidí, kteří umí programovat. Retailové nástroje jsou buď příliš složité (nutnost psát kód), nebo příliš jednoduché (krypto-only boti bez skutečné AI vrstvy). Cílem projektu bylo postavit platformu, která obchoduje za uživatele samostatně, srozumitelně vysvětluje každé rozhodnutí a má bezpečnost zabudovanou v jádru — ne jako doplněk.

Řešení

Navrhli a vyvinuli jsme Caroline jako produkt složený ze čtyř spolupracujících služeb, které běží paralelně a komunikují přes API:

• Webová aplikace a dashboard (Nuxt 4, Nuxt UI) — veřejný web, přihlášení a kompletní ovládací centrum: portfolio, signály, obchody, strategie, backtesting, AI modely, risk limity a účet. Data se aktualizují v reálném čase přes WebSocket, bez obnovování stránky. Celá aplikace je dvojjazyčná (čeština / angličtina) se světlým i tmavým režimem.
• Backend (Strapi v5, PostgreSQL) — jediný zdroj pravdy a administrace. Ukládá strategie, signály, obchody, alerty, snapshoty portfolia, zkušenosti AI agenta i verze modelů. Frontend s ním komunikuje výhradně přes serverovou vrstvu (BFF), takže žádné klíče ani tokeny neopouštějí server. API klíče brokera jsou šifrovány AES-256-GCM.
• Trading engine (Node.js, Express 5, Socket.IO) — vlastní exekuční vrstva. Každých pět minut projde sledované trhy, získá signály od AI, zkontroluje otevřené pozice a pošle pokyny brokerovi. Orderování je idempotentní, aby překrývající se cykly nikdy nevedly k duplicitnímu obchodu. Broker je oddělený adaptérem, takže platforma není závislá na jednom poskytovateli.
• AI služba (Python, FastAPI, PyTorch) — rozhodovací mozek. Počítá technické indikátory (RSI, MACD, Bollingerova pásma, SMA, ATR, VWAP), vyhodnocuje sentiment zpráv modelem FinBERT, započítává náladu trhu (Fear & Greed index) a provozuje reinforcement-learning agenta.

Klíčové funkce

Čtyři strategie, čtyři styly. Momentum, mean reversion, sentiment-driven a AI-Enhanced strategie řízená RL agentem. Každá má vlastní váhy složek signálu, minimální důvěru a vlastní risk profil, mohou běžet paralelně na akciích i kryptu, v dlouhých i krátkých pozicích.

Učící se AI agent. Reinforcement-learning model (PPO, actor-critic) trénovaný zvlášť pro každého uživatele na jeho vlastních obchodních zkušenostech. Modely jsou verzované — novou verzi lze po otestování povýšit do provozu a kdykoli se vrátit zpět. Žebříček „ranků” podle počtu natrénovaných zkušeností uživateli srozumitelně ukazuje, jak zralý jeho model je. Pro vyšší robustnost lze více agentů skládat do ensemble.

Filtr důvěry (meta-labeling). Druhý model nad primárním signálem, který odpovídá na otázku „bude tento konkrétní obchod ziskový?”. Slabé signály odfiltruje dřív, než stojí peníze, a přeživším pomáhá určit velikost pozice.

Backtesting a optimalizace. Historická simulace s modelováním poplatků a slippage, grid search parametrů strategie a walk-forward validace, která brání přeučení na minulá data.

Risk engine s posledním slovem. Žádný obchod neobejde risk manager: velikost pozice podle Kellyho kritéria, trailing stop-loss, denní i celkový limit ztráty, strop počtu pozic a hrubé expozice, blackout před zveřejněním výsledků firem a kill switch, který jedním tlačítkem uzavře pozice a zastaví obchodování. Risk stav je oddělený per účet.

CarolAIne — konverzační asistentka. Chatovací asistentka postavená na GPT-4o, napojená na živý účet uživatele (portfolio, strategie, obchody, modely, signály) a na znalostní bázi Akademie. Vysvětlí, poradí, nasměruje na správné místo v aplikaci — a na výslovné potvrzení uživatele i koná: založí či upraví strategii, změní risk limity, spustí trénink modelu nebo kill switch. Sama nikdy nepřepne na ostrý provoz.

Akademie. Vestavěné výukové články, slovník pojmů a návody krok za krokem (včetně průvodce nastavením brokera), aby platformu zvládl i úplný začátečník.

Řízený přístup. Platforma funguje na pozvánky: veřejný web sbírá žádosti o přístup (s referral a invite kódy), tým je dostává e-mailem a účty zakládá v administraci. Součástí je i investorská stránka, kontakty a GDPR dokumentace.

Bezpečnost a kontrola

Caroline nikdy nedrží peníze uživatele — obchody jdou přes jeho vlastní účet u brokera Alpaca. Vše se nejdřív zkouší v režimu paper trading se simulovanými penězi, na ostro se přechází až po validaci. U každého signálu je uložené zdůvodnění, hodnota důvěry i důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden — nic není černá skříňka. Kompletní audit log všech signálů a obchodů slouží i pro daňové účely.

Výsledek

Funkční produkt běžící v produkci na Railway jako multi-service nasazení s automatickým deployem. Čtyři služby, napojení na brokera a čtyři datové zdroje (Alpaca, Finnhub, Alpha Vantage, Fear & Greed), učící se AI agent s verzováním modelů, risk engine institucionální úrovně a asistentka, se kterou se trading mění v rozhovor. Platforma je připravená na paper-trading beta s prvními uživateli a následný přechod na live trading.